Backtest Report

BTC 盘口 + 消息面 联合回测报告

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• 数据：真实盘口 ob_20260713.jsonl.gz + 新闻 news_20260713.jsonl.gz
• 快照 10162 个、成交 177205 笔、新闻 197 条
• 区间：2026-07-13 11:48 ~ 2026-07-13 14:40 UTC
• 本金 $10,000，每笔风险 1.0%，单边手续费 10.0bps + 滑点 2.0bps

结论速览（诚实）

• 样本极小：仅单日 ~3h 真实盘口，统计意义有限；以下为研究演示，非稳健策略，绝不构成交易建议。
• 权重扫描（固定默认参数）见下表。本会话新闻净偏多（decayed sentiment 区间约 0.025~0.24），对信号主要表现为「抑制空头」；对稀疏的实盘交易笔数未产生改变，故 w=0 与 w=0.30 的实盘交易一致。
• 逐快照方向翻转 713/10162（7.02%）（w=0 ↔ w=0.30），全部为「空头→中性 / 边缘多头→中性」——证明新闻分量确实在实时驱动信号方向，只是本会话未转化为不同交易。
• 网格最优参数（训练/验证 60/40 切分）：sent_weight=0.5 等；⚠ 训练集交易稀少（<8 笔），该「最优」不可靠，仅作参数范围参考。
• 新闻为启发式情绪（非 ML），半衰期 3h；权重越高越受消息驱动，在净偏多日表现为多头倾向、净偏空日则相反。

权重扫描（消息面权重 w，固定默认参数）

消息面权重 w	交易次数	胜率	总收益	PF	最大回撤	Sharpe
0.00	10	30.00%	-5.63%	0.29	6.55%	-8.18
0.15	10	30.00%	-5.63%	0.29	6.55%	-8.18
0.30	10	30.00%	-5.63%	0.29	6.55%	-8.18
0.50	10	30.00%	-4.81%	0.31	5.71%	-7.37

网格最优参数（训练集选出）

• sent_weight: 0.5
• obi_levels: 10
• w_obi: 0.7
• w_delta: 0.3
• delta_window_ms: 60000
• news_tau_ms: 10800000
• dir_thresh: 0.2
• rr_min: 1.8
• wall_lb: 300
• stop_mult: 2.0
• obi_ban: 0.8
• vol_window: 300
• max_hold: 1200
• cooldown: 30
• fee_bps: 10.0
• slippage_bps: 2.0
• min_stop_pct: 0.003
• max_leverage: 5.0
• max_drawdown_stop: 0.25

训练集指标

指标	值
交易次数	5
胜率	20.00%
盈亏比 PF	0.02
总收益	-1.90%
终值	$9,809.66
最大回撤	3.43%
交易 Sharpe	-11.57
平均盈利	$4.72
平均亏损	-$48.76
平均持仓	1155.4 快照

验证集指标（过拟合检验）

指标	值
交易次数	5
胜率	0.00%
盈亏比 PF	0.00
总收益	-7.04%
终值	$9,295.92
最大回撤	7.25%
交易 Sharpe	-65.39
平均盈利	$0.00
平均亏损	-$140.82
平均持仓	758.6 快照

全量指标（网格最优参数）

指标	值
交易次数	11
胜率	18.18%
盈亏比 PF	0.04
总收益	-10.70%
终值	$8,929.89
最大回撤	11.02%
交易 Sharpe	-20.21
平均盈利	$22.57
平均亏损	-$123.92
平均持仓	846.6 快照

全量指标（纯盘口基线 w=0）

指标	值
交易次数	10
胜率	30.00%
盈亏比 PF	0.29
总收益	-5.63%
终值	$9,436.56
最大回撤	6.55%
交易 Sharpe	-8.18
平均盈利	$75.31
平均亏损	-$112.77
平均持仓	966.3 快照

注：训练/验证按时间前 60% / 后 40% 切分；交易结果仅供本报告参考。Web 终端（index.html）已把该权重开放为实时滑块，可在「设置 → 消息面权重」中调节并即时观察信号变化。

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